D-Day 杭州站 基于量化高頻數(shù)據(jù)的極速投研實(shí)踐

　　3月21日下午，二十余位來(lái)自國(guó)內(nèi)私募、券商和期貨機(jī)構(gòu)的核心策略研發(fā)、IT 架構(gòu)師、數(shù)據(jù)分析專家們，齊聚錢塘江畔的基金小鎮(zhèn)，與 DolphinDB 一同深入探討交流了量化交易領(lǐng)域高性能實(shí)踐的寶貴經(jīng)驗(yàn)。DolphinDB 創(chuàng)始人周小華博士與兩位來(lái)自券商的研究人員做了精彩分享。

　　01 與?DolphinDB 創(chuàng)始人面對(duì)面

　　在量化交易領(lǐng)域，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理方案正面臨日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。隨著行情數(shù)據(jù)頻率的不斷提升，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，這使得傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)和文件存儲(chǔ)等解決方案在壓縮比、性能優(yōu)化以及數(shù)據(jù)管理等方面顯得捉襟見肘。

　　DolphinDB 的創(chuàng)始人周小華博士深入剖析并為大家介紹了中高頻量化從投研到生產(chǎn)的全鏈路解決方案。周博士指出：“在量化交易的各個(gè)環(huán)節(jié)，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出眾多開源產(chǎn)品，用戶可以根據(jù)自身需求通過組裝或自研的形式，實(shí)現(xiàn)特定環(huán)節(jié)的技術(shù)突破。然而，DolphinDB 的優(yōu)勢(shì)在于，除了能夠滿足量化投研各個(gè)階段的技術(shù)需求，還能兼顧高性能與靈活的開發(fā)需求，并以統(tǒng)一的技術(shù)棧提供便捷的運(yùn)維支持?！被贒olphinDB，用戶可以在一款產(chǎn)品內(nèi)實(shí)現(xiàn)高頻數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、訂單簿處理、高頻回測(cè)以及因子流批一體的全棧式數(shù)據(jù)處理。此外，周博士還透露，DolphinDB 即將發(fā)布一個(gè)全新的高性能因子挖掘平臺(tái)。該平臺(tái)將被命名為?Shark，寓意“兇猛”，彰顯其強(qiáng)悍的性能。Shark 是一個(gè)?CPU-GPU 異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)，在初期規(guī)劃中，Shark 將擁有基于遺傳算法實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)因子挖掘功能，以及 CPU 算子無(wú)縫切換到 GPU 平臺(tái)進(jìn)行計(jì)算等特性。與 CPU 相比，更多的計(jì)算單元使得 GPU 在處理計(jì)算密集型任務(wù)時(shí)，能顯著降低處理時(shí)延，提高計(jì)算效率。

　　02 來(lái)自券商的實(shí)踐分享

　　在進(jìn)行立體式投研與鏈?zhǔn)綐O速交易時(shí)，策略的工程化需要投研系統(tǒng)完成非常大量的計(jì)算任務(wù)，計(jì)算性能至關(guān)重要。某券商的量化投資經(jīng)理基于其豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向大家展示了 DolphinDB 如何助力解決 IT 系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的難題。他強(qiáng)調(diào)：“策略通常是以高度工程化的方式去實(shí)現(xiàn)的，因此，我們始終追求更好的性能?！彼ㄟ^一組具體數(shù)據(jù)為我們分享了 DolphinDB 的性能優(yōu)勢(shì)：“在單因子多參數(shù)的計(jì)算任務(wù)中，使用 DolphinDB 替代 Python，我們平均能夠提速50-100倍以上?！背烁咝阅芡?#xff0c;DolphinDB 在搭建 IT 系統(tǒng)時(shí)還展現(xiàn)了諸多其他優(yōu)勢(shì)。DolphinDB?內(nèi)置的1500+函數(shù)，均針對(duì)金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行了調(diào)優(yōu)，極大節(jié)省了開發(fā)人員在數(shù)據(jù)處理和分析上的時(shí)間與精力。更值得一提的是，DolphinDB 幫助該團(tuán)隊(duì)將投研與生產(chǎn)對(duì)接時(shí)的數(shù)據(jù)差異率縮小至萬(wàn)分之一以內(nèi)，在策略上線流程中，發(fā)揮了關(guān)鍵作用。傳統(tǒng)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)和文件存儲(chǔ)系統(tǒng)在處理實(shí)時(shí)行情時(shí)存在諸多挑戰(zhàn)，這也正是某券商的量化平臺(tái)負(fù)責(zé)人在選型過程中遇到的難題。他指出，團(tuán)隊(duì)面臨開源組件眾多、架構(gòu)鏈路復(fù)雜、因子計(jì)算開發(fā)成本較高的問題。為了解決這些痛點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)開始接觸 DolphinDB，以期找到一種更高效、更便捷的數(shù)據(jù)處理方案?！霸谇袚Q到 DolphinDB 后，肉眼可見，我們團(tuán)隊(duì)大幅提升了數(shù)據(jù)處理的效率，包括數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性都得到了保障?！痹撠?fù)責(zé)人表示，基于 DolphinDB 強(qiáng)大的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理能力，每一筆交易數(shù)據(jù)、記錄以及回報(bào)都被實(shí)時(shí)存儲(chǔ)至 DolphinDB，團(tuán)隊(duì)能夠更便捷地回溯和分析每一筆交易，從而不斷優(yōu)化策略。DolphinDB 的引入，無(wú)疑為量化投研和交易都注入了新的活力，打破了技術(shù)棧割裂帶來(lái)的業(yè)務(wù)壁壘，助力團(tuán)隊(duì)取得更加卓越的成績(jī)。

　　03 關(guān)于D-Day

　　D-Day 旨在為用戶們提供一個(gè)專業(yè)、開放的交流機(jī)會(huì)，方便大家深入探討在量化交易中如何有效提升綜合投研效率，以技術(shù)融入業(yè)務(wù)，創(chuàng)造應(yīng)用價(jià)值。此后我們也將定期在北京、上海、廣州、深圳等地舉辦 D-Day 線下活動(dòng)，期待我們下一次的相遇!